Analiza techniczna: średnie kroczące Większość wzorów wykresów wykazuje dużą zmienność w zakresie zmian cen. Może to utrudnić handlowcom zorientowanie się w ogólnym trendzie bezpieczeństwa. Jedną z prostych metod stosowanych przez handlowców do zwalczania tego jest zastosowanie średnich kroczących. Średnia krocząca to średnia cena zabezpieczenia w określonym przedziale czasu. Wykreślając średnią cenę za bezpieczeństwo, ruch cen zostaje wygładzony. Po wyeliminowaniu codziennych fluktuacji handlowcy są w stanie lepiej zidentyfikować prawdziwy trend i zwiększyć prawdopodobieństwo, że będzie on działał na ich korzyść. (Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj samouczek Moving Averages.) Rodzaje średnich kroczących Istnieje wiele różnych typów średnich kroczących, które różnią się sposobem ich obliczania, ale sposób interpretacji każdej średniej pozostaje taki sam. Obliczenia różnią się tylko pod względem wagi, jaką przypisują danym dotyczącym ceny, przesuwając się od równej wagi każdego punktu cenowego do większej wagi umieszczanej na ostatnich danych. Trzy najpopularniejsze typy średnich kroczących są proste. liniowy i wykładniczy. Prosta średnia ruchoma (SMA) Jest to najczęściej stosowana metoda obliczania średniej ruchomej cen. To po prostu bierze sumę wszystkich ostatnich cen zamknięcia w danym okresie czasu i dzieli wynik przez liczbę cen stosowanych w obliczeniach. Na przykład, w 10-dniowej średniej ruchomej, ostatnie 10 cen zamknięcia są dodawane razem, a następnie podzielone przez 10. Jak widać na rysunku 1, przedsiębiorca jest w stanie uczynić średnią mniej reagującą na zmiany cen poprzez zwiększenie liczby okresów stosowanych w obliczeniach. Zwiększenie liczby okresów w obliczeniach jest jednym z najlepszych sposobów oceny siły długoterminowego trendu i prawdopodobieństwa jego odwrócenia. Wiele osób twierdzi, że przydatność tego typu średniej jest ograniczona, ponieważ każdy punkt w serii danych ma taki sam wpływ na wynik, niezależnie od tego, gdzie występuje w sekwencji. Krytycy twierdzą, że najnowsze dane są ważniejsze i dlatego też powinny mieć wyższą wagę. Ten rodzaj krytyki był jednym z głównych czynników prowadzących do wynalezienia innych form ruchomych średnich. Liniowa średnia ważona Ten wskaźnik średniej ruchomej jest najmniej powszechny spośród wszystkich trzech i służy do rozwiązania problemu równej wagi. Liniowa średnia ważona ruchoma jest obliczana poprzez uwzględnienie sumy wszystkich cen zamknięcia w pewnym okresie czasu i pomnożenie ich przez pozycję punktu danych, a następnie podzielenie przez sumę liczby okresów. Na przykład, w pięciodniowej liniowej średniej ważonej, dzisiejsza cena zamknięcia jest mnożona przez pięć, wczoraj przez cztery itd., Aż do osiągnięcia pierwszego dnia w przedziale czasowym. Liczby te są następnie sumowane i dzielone przez sumę mnożników. Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) Ta średnia ruchomych obliczeń używa współczynnika wygładzania, aby umieścić większą wagę na ostatnich punktach danych i jest uważana za znacznie bardziej wydajną niż liniowa średnia ważona. Zrozumienie obliczeń nie jest zazwyczaj wymagane w przypadku większości podmiotów gospodarczych, ponieważ większość pakietów wykresów wykonuje obliczenia dla ciebie. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania na temat wykładniczej średniej kroczącej jest to, że jest ona bardziej wrażliwa na nowe informacje dotyczące prostej średniej kroczącej. Ta responsywność jest jednym z kluczowych czynników, dla których jest to średnia krocząca wśród wielu handlowców technicznych. Jak widać na rysunku 2, 15-okresowa EMA rośnie i spada szybciej niż 15-okresowa SMA. Ta niewielka różnica nie wydaje się dużo, ale jest ważnym czynnikiem, aby być świadomym, ponieważ może wpływać na zwroty. Główne zastosowania średnich kroczących Średnie kroczące służą do identyfikowania bieżących trendów i odwracania trendów, a także do ustalania poziomów wsparcia i oporu. Średnie kroczące można wykorzystać do szybkiego określenia, czy dane zabezpieczenie jest w ruchu w trendzie wzrostowym, czy w wyniku spadku wartości w zależności od kierunku średniej ruchomej. Jak widać na rys. 3, kiedy średnia ruchoma kieruje się w górę, a cena jest powyżej tej wartości, zabezpieczenie wykazuje tendencję wzrostową. I odwrotnie, można wykorzystać zniżkową średnią ruchomą w dół z ceną poniżej, aby zasygnalizować trend spadkowy. Inną metodą określenia pędu jest przyjrzenie się rzędowi pary ruchomych średnich. Gdy krótkoterminowa średnia przekracza średnią długoterminową, trend rośnie. Z drugiej strony, długoterminowa średnia powyżej średniej krótkoterminowej sygnalizuje ruch w dół trendu. Odwracające się średnie tendencje są tworzone na dwa główne sposoby: gdy cena porusza się przez średnią ruchomą i gdy przechodzi przez ruchome średnie crossover'y. Pierwszym wspólnym sygnałem jest, gdy cena przechodzi przez ważną średnią ruchomą. Na przykład, gdy cena papieru wartościowego, który był w trendzie wzrostowym, spadnie poniżej 50-okresowej średniej ruchomej, jak na Rysunku 4, jest to znak, że trend wzrostowy może być odwrotny. Innym sygnałem odwrócenia trendu jest sytuacja, gdy jedna średnia ruchoma przechodzi przez drugą. Na przykład, jak widać na rys. 5, jeśli 15-dniowa średnia krocząca przekracza średnią kroczącą z 50 dni, jest to pozytywny sygnał, że cena zacznie wzrastać. Jeżeli okresy użyte w obliczeniach są stosunkowo krótkie, na przykład 15 i 35, może to sygnalizować krótkoterminowe odwrócenie tendencji. Z drugiej strony, kiedy krzyżują się dwie średnie z relatywnie długimi ramami czasowymi (na przykład 50 i 200), jest to wykorzystywane do sugerowania długoterminowej zmiany trendu. Innym ważnym sposobem wykorzystania średnich kroczących jest identyfikacja poziomów wsparcia i oporu. Nierzadko zdarza się, że spadający zapasy zatrzymują jego spadek i odwrócenie kierunku, gdy osiągnie wsparcie średniej ruchomej. Ruch przez dużą średnią ruchomą jest często wykorzystywany przez techników jako sygnał, że trend się odwraca. Na przykład, jeśli cena przekroczy 200-dniową średnią ruchomą w kierunku do dołu, jest to sygnał, że trend wzrostowy jest odwracany. Średnie kroczące są potężnym narzędziem do analizy trendu w bezpieczeństwie. Zapewniają użyteczne wsparcie i punkty oporu i są bardzo łatwe w użyciu. Najczęstsze ramy czasowe używane podczas tworzenia średnich kroczących to 200-dniowy, 100-dniowy, 50-dniowy, 20-dniowy i 10-dniowy. Uważa się, że średnia z 200 dni jest dobrą miarą roku handlowego, średnia z 100 dni przez pół roku, średnia z 50 dni w ciągu kwartału, średnia z 20 dni w miesiącu i 10 - dzień średnio dwa tygodnie. Średnie ruchome pomagają handlowcom technicznym w wygładzaniu części hałasu, jaki występuje w codziennych ruchach cen, dając przedsiębiorcom wyraźniejszy obraz trendu cenowego. Do tej pory koncentrowaliśmy się na ruchu cen, poprzez wykresy i średnie. W następnej sekcji przyjrzyj się innym technikom potwierdzającym ruch i wzorce cenowe. Analiza techniczna: Wskaźniki i oscylatoryJak używać średniej ruchomej do zakupu zapasów Średnia ruchoma (MA) to proste narzędzie analizy technicznej, które wygładza dane o cenach, tworząc stale aktualizowaną średnią cenę. Średnia jest brana przez określony czas, np. 10 dni, 20 minut, 30 tygodni lub dowolny okres czasu wybrany przez inwestora. Istnieją zalety używania średniej kroczącej w handlu, a także opcji, jakiego typu średnia ruchoma ma być używana. Strategie średniej ruchomości są również popularne i mogą być dostosowane do dowolnych ram czasowych, pasujących zarówno do długoterminowych inwestorów, jak i krótkoterminowych inwestorów. (patrz Czterech najważniejszych wskaźników technicznych, które muszą znać handlowcy). Dlaczego warto używać średniej ruchomej Średnia ruchoma może pomóc obniżyć poziom hałasu na wykresie cenowym. Spójrz na kierunek średniej ruchomej, aby uzyskać podstawowy pogląd, w jaki sposób cena się zmienia. Zwinięty w górę i cena wznosi się (lub była ostatnio) ogólnie pochylona w dół, a cena obniża się ogólnie, przesuwając się w bok, a cena jest prawdopodobnie w pewnym zakresie. Średnia ruchoma może również działać jako wsparcie lub opór. W trendzie wzrostowym 50-dniowa, 100-dniowa lub 200-dniowa średnia krocząca może działać jako poziom wsparcia, jak pokazano na poniższym rysunku. Dzieje się tak dlatego, że średnia działa jak podłoga (wsparcie), więc cena odbija się od niej. W tendencji spadkowej średnia krocząca może działać jak opór, podobnie jak pułap, cena uderza w nią, a następnie znowu spada. Cena w ten sposób zawsze będzie szanować średnią ruchomą. Cena może przez to lekko przejechać lub zatrzymać się i odwrócić przed osiągnięciem. Jako ogólną wskazówkę, jeśli cena jest powyżej średniej ruchomej, trend jest wyższy. Jeśli cena jest poniżej średniej ruchomej, tendencja spadnie. Średnie ruchy mogą jednak mieć różne długości (omówione krótko), więc można wskazać trend wzrostowy, podczas gdy inny wskazuje na trend spadkowy. Rodzaje średnich kroczących Średnia ruchoma może być obliczana na różne sposoby. Pięciodniowa prosta średnia ruchoma (SMA) po prostu dodaje pięć ostatnich codziennych cen zamknięcia i dzieli ją na pięć, aby utworzyć nową średnią każdego dnia. Każda średnia jest połączona z kolejną, tworząc pojedynczą płynną linię. Innym popularnym typem średniej kroczącej jest wykładnicza średnia ruchoma (EMA). Obliczenia są bardziej złożone, ale w zasadzie dotyczą bardziej aktualnych cen. Wydrukuj 50-dniową SMA i 50-dniową EMA na tym samym wykresie, a zauważysz, że EMA reaguje szybciej na zmiany cen niż ma to miejsce w przypadku SMA, z powodu dodatkowego ważenia ostatnich danych dotyczących cen. Oprogramowanie do tworzenia wykresów i platformy transakcyjne wykonują obliczenia, więc do korzystania z MA nie jest wymagana matematyka manualna. Jeden rodzaj MA nie jest lepszy od drugiego. EMA może działać lepiej na rynku akcji lub rynku finansowym przez jakiś czas, a innym razem SMA może działać lepiej. Ramy czasowe wybrane dla średniej ruchomej będą również odgrywać istotną rolę w jej skuteczności (niezależnie od typu). Średnia długość ruchu Średnia długość średniej ruchomej to 10, 20, 50, 100 i 200. Długości te mogą być stosowane do dowolnych ram czasowych wykresów (jedna minuta, doba, tydzień, itd.), W zależności od horyzoncie czasowego handlu. Ramy czasowe lub długość, jaką wybierzesz dla średniej ruchomej, zwanej również czasem wstecz, mogą odgrywać dużą rolę w jej skuteczności. Instytucja zarządzająca o krótkim okresie czasu zareaguje znacznie szybciej na zmiany cen niż MA z długim okresem obserwacji. Na poniższym rysunku 20-dniowa średnia ruchoma bardziej śledzi rzeczywistą cenę niż 100-dniowa. 20-dniowy okres może przynieść analityczną korzyść krótkoterminowemu handlowcowi, ponieważ wiąże się on ściślej z ceną, a zatem powoduje mniejsze opóźnienie niż długoterminowa średnia ruchoma. Opóźnienie to czas, w którym średnia ruchoma sygnalizuje potencjalne odwrócenie. Przypomnijmy, że jako ogólna wskazówka, gdy cena jest powyżej średniej ruchomej, trend jest uznawany za wyższy. Więc kiedy cena spada poniżej średniej ruchomej, sygnalizuje potencjalne odwrócenie w oparciu o to MA. 20-dniowa średnia ruchoma zapewni znacznie więcej sygnałów zwrotnych niż 100-dniowa średnia ruchoma. Średnia ruchoma może mieć dowolną długość, 15, 28, 89 itd. Dostosowanie średniej ruchomej, aby zapewnić dokładniejsze sygnały na danych historycznych, może pomóc w uzyskaniu lepszych sygnałów w przyszłości. Strategie handlowe - zwroty Crossovers to jedna z głównych strategii średniej ruchomej. Pierwszy typ to zwrot ceny. Zostało to omówione wcześniej i ma miejsce, gdy cena przekracza średnią lub ruchomą średnią, sygnalizując potencjalną zmianę trendu. Inną strategią jest zastosowanie dwóch średnich kroczących do wykresu, jednego dłuższego i jednego krótszego. Kiedy krótszy MA przechodzi powyżej dłuższego okresu MA jest sygnałem kupna, ponieważ wskazuje, że trend się zmienia. Jest to tzw. Złoty krzyż. Kiedy krótszy MA przechodzi poniżej długoterminowego MA, jego sygnał sprzedaży wskazuje, że trend się obniża. Jest to tzw. Krzyż martwej krwi Średnie ruchome są obliczane na podstawie danych historycznych, a nic z obliczeń nie ma charakteru prognostycznego. Dlatego wyniki wykorzystujące średnie ruchome mogą być losowe - czasami wydaje się, że rynek respektuje MA wspierające i sygnały handlowe. a innym razem nie okazuje szacunku. Jednym z głównych problemów jest to, że jeśli akcja cenowa staje się niestabilna, cena może wahać się w przód iw tył generując wiele sygnałów trendów zwrotnych trendów. Kiedy to nastąpi, najlepiej zignoruj lub wykorzystaj inny wskaźnik, aby wyjaśnić ten trend. To samo może się zdarzyć w przypadku zwrotów MA, gdzie MA są zaplątane przez pewien okres czasu, wywołując transakcje wielokrotne (lubienie przegranych). Średnie kroczące pracują całkiem dobrze w silnych warunkach, ale często słabo w niepewnych lub zmiennych warunkach. Dostosowanie ram czasowych może przejściowo pomóc, chociaż w pewnym momencie problemy te mogą wystąpić niezależnie od ram czasowych wybranych dla MA (s). Średnia ruchoma upraszcza dane o cenach, wygładzając je i tworząc jedną płynną linię. Może to ułatwiać izolowanie trendów. Wykładnicze średnie ruchowe szybciej reagują na zmiany cen niż zwykła średnia krocząca. W niektórych przypadkach może to być dobre, aw innych może powodować fałszywe sygnały. Średnie ruchy z krótszym okresem obserwacji (na przykład 20 dni) również szybciej zareagują na zmiany cen niż średnia z dłuższym okresem (200 dni). Przenoszenie średnich crossoverów jest popularną strategią zarówno dla wejść, jak i wyjść. Instytucje zamawiające mogą również wskazać obszary potencjalnego wsparcia lub oporu. Chociaż może się to wydawać przewidywalne, średnie kroczące są zawsze oparte na danych historycznych i pokazują średnią cenę w pewnym okresie czasu. Powyżej średniej ruchomej Procent powyżej średniej ruchomej Wprowadzenie Procentowy udział akcji powyżej określonej średniej kroczącej jest wskaźnikiem szerokości mierzy wewnętrzną siłę lub słabość indeksu bazowego. 50-dniowa średnia krocząca jest wykorzystywana w krótko-średnioterminowych ramach czasowych, natomiast średnia krocząca z 150 dni i 200 dni jest wykorzystywana w perspektywie średnio - i długoterminowej. Sygnały można wyprowadzić z overboughtoverold poziomów, krzyże powyżej 50 i bullishbearish rozbieżności. Wskaźnik jest dostępny dla Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 i SampPTSX Composite. Użytkownicy Sharpcharts mogą wykreślić procent zasobów powyżej ich 50-dniowej średniej kroczącej, 150-dniowej średniej kroczącej lub 200-dniowej średniej kroczącej. Pełna lista symboli znajduje się na końcu tego artykułu. Obliczanie obliczeń jest proste. Po prostu podziel liczbę akcji powyżej średniej ruchomej XX-dniowej przez całkowitą liczbę akcji w indeksie bazowym. Przykład Nasdaq 100 pokazuje 60 akcji powyżej ich 50-dniowej średniej kroczącej i 100 akcji w indeksie. Procent powyżej 50-dniowej średniej ruchomej wynosi 60. Jak pokazuje wykres poniżej, wskaźniki te wahają się od zera procent do stu procent, a 50 do linii środkowej. Interpretacja Ten wskaźnik mierzy stopień uczestnictwa. Szerokość jest silna, gdy większość akcji w indeksie handluje powyżej określonej średniej ruchomej. Odwrotnie, szerokość jest słaba, gdy mniejszość zasobów handluje powyżej określonej średniej ruchomej. Istnieją co najmniej trzy sposoby korzystania z tych wskaźników. Po pierwsze, uczestnicy kursu mogą uzyskać ogólne nastawienie na ogólnych poziomach. Wyższe nastawienie występuje, gdy wskaźnik jest powyżej 50. Oznacza to, że ponad połowa zasobów w indeksie przekracza określoną średnią ruchomą. Niestabilne nastawienie jest obecne, gdy jest poniżej 50. Po drugie, czartanci mogą szukać wykupienia lub wyprzedania poziomów. Te wskaźniki to oscylatory, które wahają się od zera do stu. W zdefiniowanym zakresie, czartorzy mogą szukać poziomów wykupienia w pobliżu górnego zakresu i poziomów wyprzedaży w pobliżu dolnej części zakresu. Po trzecie, rozbieżności na horyzoncie i niedźwiedziach mogą zapowiadać zmianę trendu. Bycza dywergencja ma miejsce, gdy indeks bazowy przesuwa się do nowego poziomu, a wskaźnik pozostaje powyżej poprzedniego niskiego poziomu. Względna siła wskaźnika może czasami zwiastować uparty zwrot w indeksie. I odwrotnie, niedźwiedzia dywergencja powstaje, gdy indeks bazowy odnotowuje wyższą wartość, a wskaźnik pozostaje poniżej swojej wcześniejszej wysokiej wartości. Wskazuje to na względną słabość wskaźnika, który może czasami zwiastować bessyjną zmianę w indeksie. 50 próg Próg 50 działa najlepiej, gdy procent zasobów przekracza ich średnie ruchome, np. 150-dniowy i 200-dniowy. Procent akcji powyżej ich 50-dniowej średniej ruchomej jest bardziej zmienny i częściej przekracza próg 50. Ta zmienność sprawia, że jest bardziej podatna na baty. Poniższa tabela przedstawia SampP 100 powyżej 200-dniowego MA (OEXA200R). Pozioma niebieska linia oznacza próg 50. Zwróć uwagę, w jaki sposób poziom ten działał jako wsparcie, gdy SampP 100 zyskiwał na wyższej w 2007 roku (zielona strzałka). Wskaźnik spadł poniżej 50 na koniec 2007 r., A poziom 50 zmienił się w 2008 r., Kiedy to SampP 100 spadł. Wskaźnik przesunął się ponownie powyżej progu 50 w czerwcu i lipcu 2009 r. Mimo że procent zapasów powyżej ich 200-dniowego SMA nie jest tak niestabilny jak procent zapasów powyżej ich 50-dniowego SMA, wskaźnik nie jest odporny na baty. Na powyższym wykresie było kilka krzyżowań w okresie od sierpnia do września 2007 r., Od listopada do grudnia 2007 r., Od maja do czerwca 2008 r. I od czerwca do lipca 2009 r. Krzyże te można zmniejszyć, stosując średnią ruchomą w celu wygładzenia wskaźnika. Różowa linia pokazuje 20-dniową SMA wskaźnika. Zwróć uwagę, że ta wygładzona wersja przekroczyła próg 50 razy mniej. OverboughtOversold Procent zapasów powyżej 50-dniowego SMA najlepiej nadaje się na poziomy wykupienia i wyprzedania. Ze względu na jego zmienność wskaźnik ten będzie częściej wykorzystywany do wykupienia i wyprzedania niż wskaźniki oparte na dłuższych średnich kroczących (150-dniowych i 200-dniowych). Podobnie jak oscylatory pędu, wskaźnik ten może zostać wielokrotnie wykupiony w silnym trendzie wzrostowym lub wielokrotnie wyprzedany podczas silnego trendu spadkowego. Dlatego ważne jest, aby określić kierunek większego trendu, aby ustalić tendencyjność i handel w harmonii z wielkim trendem. Krótkoterminowe warunki wyprzedaży są preferowane, gdy tendencja długoterminowa rośnie, a krótkoterminowe warunki wykupienia są preferowane, gdy tendencja długoterminowa jest niższa. Podstawowa analiza trendów może być wykorzystana do określenia trendu indeksu bazowego. Poniższy wykres przedstawia SampP 500 powyżej 50-dniowego MA (SPXA50R) z SampP 500 w dolnym oknie. 150-dniowa średnia ruchoma służy do określenia większego trendu dla SampP 500. Zauważ, że indeks przekroczył 150-dniową SMA w maju i wyniósł więcej w ciągu następnych 12 miesięcy. Wraz z ogólną tendencją wzrostową, warunki wykupu zostały zignorowane, a wyprzedające warunki zostały wykorzystane jako okazje do kupowania. Zasadniczo odczyty powyżej 70 uważane są za wykupienie, a odczyty poniżej 30 uznaje się za wyprzedane. Poziomy te mogą się różnić w przypadku innych indeksów. Po pierwsze, należy zauważyć, że wskaźnik wygasł wiele razy od maja 2009 r. Do maja 2017 r. Wielokrotne wykupienia odczyty są oznaką siły, a nie słabości. Po drugie, zauważ, że wskaźnik został wyprzedany tylko dwa razy w ciągu 12 miesięcy. Co więcej, te wyprzedane odczyty nie trwały długo. Jest to także dowód siły. Po prostu wyprzedawanie nie zawsze jest sygnałem kupna. Często rozsądnie jest czekać na wzrost z poziomu wyprzedaży. W powyższym przykładzie zielone przerywane linie pokazują, kiedy wskaźnik przekroczył próg 50. Możliwe jest również, że inny sygnał wyzwolił się, gdy wskaźnik spadł poniżej 35 w listopadzie. Następny wykres pokazuje 50-dniowy MA SampP 100 powyżej (OEXA50R) z SampP 100 w dolnym oknie. Jest to nieuczciwy przykład rynku, ponieważ OEX był sprzedawany poniżej swojego 150-dniowego SMA. Przy większej tendencji spadkowej warunki wyprzedaży były ignorowane, a warunki wykupienia były wykorzystywane jako ostrzeżenia o sprzedaży. Sygnał sprzedaży składa się z dwóch części. Po pierwsze wskaźnik musi zostać wykupiony. Po drugie wskaźnik musi przesunąć się poniżej progu 50. Zapewnia to osłabienie wskaźnika przed wykonaniem ruchu. Pomimo tego filtra nadal będą występować baty i złe sygnały. Na poniższej mapie widoczne są trzy sygnały. Czerwona strzałka pokazuje stan wykupienia, a czerwona linia przerywana pokazuje kolejny ruch poniżej 50. Pierwszy sygnał nie sprawdził się dobrze, ale pozostałe dwa okazały się dość aktualne. Złowrogie rozbieżności między niedźwiedziami Uparty i niedźwiedzi rozbieżności mogą dawać świetne sygnały, ale są również podatne na wiele fałszywych sygnałów. Kluczem, jak zawsze, jest oddzielenie silnych sygnałów od nieskutecznych sygnałów. Można podejrzewać małe rozbieżności. Zwykle tworzą się one w stosunkowo krótkim czasie z niewielką różnicą między szczytami lub dolinami. Małe niedźwiedzie rozbieżności w silnym trendzie wzrostowym raczej nie zwiastują istotnych słabości. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy rozbieżne szczyty przekraczają 70. Pomyśl o tym. Szerokość wciąż sprzyja bykom, jeśli ponad 70 akcji jest w handlu powyżej wyznaczonej średniej ruchomej. Podobnie małe uparty dywergencje w silnych tendencjach spadkowych raczej nie będą miały większego wpływu na hossę. Jest to szczególnie ważne, gdy rozbieżne rynny tworzą się poniżej 30 °. Szerokość nadal sprzyja niedźwiedziom, gdy mniej niż 30 zasobów handluje powyżej określonej średniej ruchomej. Większe rozbieżności mają większe szanse powodzenia. Większe odnosi się do upływu czasu i różnicy między dwoma szczytami lub nieckami. Ostra rozbieżność obejmująca dwa miesiące lub dłużej jest bardziej prawdopodobna niż niewielka rozbieżność obejmująca 1-2 tygodnie. Poniższy wykres przedstawia Nasdaq Above 50-dniowego MA (NAA50R) z Nasdaq Composite w dolnym oknie. Duża rozbieżność w horyzoncie pojawiła się w okresie od listopada 2009 r. Do marca 2017 r. Mimo że koryta były poniżej 30 °, rozbieżność przeciągnęła się ponad trzy miesiące, a druga niecała była znacznie powyżej pierwszej niecki (zielone strzałki). Kolejny ruch powyżej 50 potwierdził rozbieżności i zapowiedź wiecu od końca maja do początku czerwca. Niewielka niedźwiedzią dywergencję ukształtowała się w maju-czerwcu, a wskaźnik przesunął się poniżej 50 na początku lipca, ale ten sygnał nie zwiastował przedłużającego się spadku. Trend wzrostowy Nasdaqa był zbyt silny, a wskaźnik wrócił w krótkim czasie powyżej 50. Następny wykres pokazuje SampPTSX Powyżej 50-dniowego MA (TSXA50R) z TSX Composite (TSX). Niewielka niedźwiedzią rozbieżność powstała od drugiego tygodnia maja do trzeciego tygodnia czerwca (4-5 tygodni). Mimo że była to stosunkowo krótka rozbieżność w czasie, odległość między początkiem maja a wysokością połowy czerwca spowodowała dość stromą rozbieżność. TSX Composite zdołał przekroczyć szczyt majowy, ale wskaźnik nie powrócił do poziomu powyżej 60 w połowie czerwca. Ostro niższa wysokość uformowała się, tworząc rozbieżność, którą następnie potwierdzono z przerwą poniżej 50. Wnioski Procent zapasów powyżej określonej średniej ruchomej jest wskaźnikiem szerokości, który mierzy stopień uczestnictwa. Udział byłby stosunkowo słaby, gdyby SampP 500 przesunął się powyżej 50-dniowej średniej kroczącej, a tylko 40 akcji było powyżej średniej ruchowej wynoszącej 50 dni. Odwrotnie, uczestnictwo byłoby uznane za mocne, gdyby SampP 500 przekroczył swoją 50-dniową średnią kroczącą, a 60 lub więcej jego składników również przekroczyło 50-dniową średnią kroczącą. Oprócz poziomów bezwzględnych, karty mogą analizować ruch kierunkowy wskaźnika. Szerokość słabnie, gdy wskaźnik opada i wzmacnia się, gdy wskaźnik się podnosi. Rosnący rynek i spadający wskaźnik wzbudziłyby podejrzenia co do podstawowych słabości. Podobnie, spadający rynek i rosnący wskaźnik sugerują siłę, która może zapowiadać zwyżkową zmianę kursu. Podobnie jak w przypadku wszystkich wskaźników, ważne jest, aby potwierdzić lub obalić ustalenia za pomocą innych wskaźników i analiz. SharpCharts Użytkownicy SharpCharts mogą wyświetlać te wskaźniki w głównym oknie wykresu lub jako wskaźnik umieszczony nad lub pod głównym oknem. Poniższy przykład pokazuje SampP 500 Stocks Powyżej 50-dniowego MA (SPXA50R) w głównym oknie mapy z SampP 500 w oknie wskaźnika poniżej. 10-dniowy SMA (różowy) i 50-liniowy (niebieski) zostały dodane do głównego okna. Obraz poniżej wykresu pokazuje, jak dodać je jako nakładki. SampP 500 został dodany jako wskaźnik, wybierając cenę, a następnie wprowadzając SPX dla parametrów. Kliknij zaawansowane opcje, aby dodać średnią ruchomą jako nakładkę. Kliknij poniższą tabelę, aby zobaczyć przykład na żywo. Lista symboli Użytkownicy Sharpcharts mogą drukować procent lub liczbę akcji powyżej określonej średniej kroczącej dla Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 i SampPTSX Composite. Konkretne średnie ruchome obejmują 50-dniowy, 150-dniowy i 200-dniowy. Pierwsza tabela pokazuje dostępne symbole dla PERCENTA zapasów powyżej określonej średniej ruchomej. Zauważ, że wszystkie te symbole mają na końcu R. Druga tabela pokazuje dostępne symbole dla LICZBY akcji powyżej określonej średniej ruchomej. To jest liczba absolutna. Na przykład, Dow może mieć 20 akcji powyżej ich 50-dniowej średniej kroczącej lub Nasdaq może mieć 1230 akcji powyżej ich 50-dniowej średniej kroczącej. Wykresy wskaźników na podstawie PERCENT i NUMBER wyglądają tak samo. Nie można jednak porównywać liczb bezwzględnych, takich jak 20 i 1230. Z drugiej strony, wartości procentowe pozwalają użytkownikom porównywać poziomy w tablicy wskaźników. Kliknij poniższy obrazek, aby zobaczyć te w katalogu symboli.
No comments:
Post a Comment