Forex korelacja handel

Korzystanie z korelacji walutowych z korzyścią Aby być skutecznym przedsiębiorcą, zrozumienie wszystkich portfeli jest bardzo ważne z punktu widzenia zmienności rynku. Jest tak szczególnie w przypadku handlu forex. Ponieważ waluty są wyceniane w parach, żadna para nie jest całkowicie niezależna od innych. Gdy już wiesz o tych korelacjach i ich zmianach, możesz ich użyć do kontrolowania ogólnego poziomu ekspozycji portfeli. (Aby uzyskać poradnik na temat wszystkich rzeczy na forex, sprawdź naszą specjalną funkcję Investopedia: Forex.) Definiowanie korelacji Łatwo dostrzec powód współzależności par walutowych: jeśli handlujesz funtem brytyjskim z japońskim jenem (para GBPJPY), na przykład, w rzeczywistości handluje się pochodnymi par GBPUSD i USDJPY, dlatego GBPJPY musi być nieco skorelowany z jedną, jeśli nie obiema z tych innych par walutowych. Jednak współzależność między walutami wynika z więcej niż prostego faktu, że są one w parach. Podczas gdy niektóre pary walutowe będą się przemieszczać w tandemie, inne pary walutowe mogą poruszać się w przeciwnych kierunkach, co jest w istocie wynikiem bardziej złożonych sił. Korelacja w świecie finansowym jest miarą statystyczną relacji między dwoma papierami wartościowymi. Współczynnik korelacji wynosi od -1 do 1. Korelacja 1 oznacza, że ​​obie pary walut będą przesuwać się w tym samym kierunku 100 w danym czasie. Korelacja -1 oznacza, że ​​obie pary walut będą przesuwać się w kierunku przeciwnym do 100 w danym czasie. Korelacja zero oznacza, że ​​relacje między parami walut są całkowicie losowe. Czytanie tabeli korelacji Mając tę ​​wiedzę na temat korelacji, przyjrzyjmy się poniższym tabelom, z których każda pokazuje korelacje między głównymi parami walut w miesiącu lutym 2017. Górna tabela powyżej pokazuje, że w miesiącu lutym (jeden miesiąc) EURUSD a GBPUSD miał bardzo silną dodatnią korelację wynoszącą 0,95. Oznacza to, że gdy wiece EURUSD, GBPUSD również zyskał 95 w czasie. W ciągu ostatnich 6 miesięcy korelacja była jednak słabsza (0,66), ale w dłuższej perspektywie (1 rok) dwie pary walutowe nadal wykazują silną korelację. Natomiast EURUSD i USDCHF miały zbliżoną ujemną korelację na poziomie -1.00. Oznacza to, że 100 razy, gdy kurs EURUSD zyskiwał, USDCHF się wyprzedziło. Ta zależność zachowuje się nawet w dłuższych okresach, ponieważ wartości korelacji pozostają względnie stabilne. Jednak korelacje nie zawsze pozostają stabilne. Weźmy na przykład USDCAD i USDCHF. Przy współczynniku 0,95 wykazywały one silną dodatnią korelację w ciągu ostatniego roku, ale relacja ta znacznie się pogorszyła w lutym 2017 r. Z wielu powodów, w tym ze wzrostu cen ropy i jastrzębości Banku Kanady. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Korzystanie z parytetu stóp procentowych do handlowania na rynku Forex.) Korelacje dokonuj zmian Jasne jest, że korelacje zmieniają się, co sprawia, że ​​śledzenie zmiany korelacji jest jeszcze ważniejsze. Sentyment i globalne czynniki ekonomiczne są bardzo dynamiczne i mogą nawet zmieniać się codziennie. Silne korelacje dziś mogą nie być zgodne z długoterminową korelacją między dwiema parami walut. Dlatego bardzo ważne jest przyjrzenie się sześciomiesięcznej korelacji wstecznej. Zapewnia to jaśniejszą perspektywę dla średnich sześciomiesięcznych relacji między dwiema parami walut, która wydaje się być bardziej dokładna. Korelacje zmieniają się z różnych powodów, z których najczęstszymi są rozbieżne polityki pieniężne, pewna wrażliwość pary walutowej na ceny towarów, a także unikalne czynniki ekonomiczne i polityczne. Oto tabela pokazująca sześciomiesięczne korelacje końcowe, które EURUSD dzieli z innymi parami: Obliczanie korelacji się Najlepszym sposobem, aby utrzymać aktualny kierunek i siłę par korelacji, jest ich samodzielne obliczenie. To może wydawać się trudne, ale jest całkiem proste. Aby obliczyć prostą korelację, użyj arkusza kalkulacyjnego, takiego jak Microsoft Excel. Wiele pakietów wykresów (nawet niektóre darmowe) pozwala na pobieranie historycznych dziennych cen walut, które następnie można przetransportować do Excela. W Excelu użyj funkcji korelacji, która jest CORREL (zakres 1, zakres 2). Odchyłki roczne, sześcio-, trzy - i jednomiesięczne dają najbardziej wszechstronny obraz podobieństw i różnic w korelacji w czasie, jednak możesz samodzielnie zdecydować, które lub ile z tych odczytów chcesz przeanalizować. Oto proces obliczania korelacji krok po kroku: 1. Uzyskaj dane cenowe dla dwóch par walutowych, że są one GBPUSD i USDJPY 2. Utwórz dwie oddzielne kolumny, każda oznaczona jedną z tych par. Następnie wypełnij kolumny poprzednimi cenami dziennymi, które wystąpiły dla każdej pary w analizowanym okresie 3. Na dole jednej z kolumn, w pustym gnieździe wpisz CORREL (4. Podświetl wszystkie dane w jednej z kolumn cenowych powinieneś otrzymać zakres komórek w polu z formułą 5. Wpisz przecinek 6. Powtórz kroki 3-5 dla innej waluty 7. Zamknij formułę, aby wyglądała jak CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Liczba, która jest produkowana, przedstawia korelację między dwiema parami walut. Nawet jeśli korelacje się zmieniają, nie ma potrzeby aktualizowania twoich numerów każdego dnia, aktualizowanie co kilka tygodni lub co najmniej raz w miesiącu jest generalnie Dobry pomysł Jak go używać do zarządzania ekspozycją Teraz, kiedy już wiesz, jak obliczyć korelacje, nadszedł czas, aby przejść do korzystania z nich na swoją korzyść. Po pierwsze, mogą pomóc ci uniknąć wpisania dwóch pozycji, które znoszą się nawzajem, Na przykład, wiedząc, że EURUSD i USDCHF poruszają się w przeciwnych kierunkach blisko 100 razy widać, że posiadanie portfela długich EURUSD i długich USDCHF jest tym samym, co praktycznie brak pozycji - jest to prawdą, ponieważ, jak wskazuje korelacja, gdy wiece EURUSD, USDCHF zostanie poddane wyprzedaniu. Z drugiej strony, utrzymywanie długiego EURUSD i długiego AUDUSD lub NZDUSD jest podobne do podwojenia na tej samej pozycji, ponieważ korelacje są tak silne. (Dowiedz się więcej na rynku Forex: Wading na rynku walutowym.) Dywersyfikacja to kolejny czynnik, który należy wziąć pod uwagę. Ponieważ korelacja EURUSD i AUDUSD tradycyjnie nie jest 100 dodatnia, inwestorzy mogą korzystać z tych dwóch par, aby nieco zdywersyfikować swoje ryzyko, zachowując jednocześnie podstawowy kierunek. Na przykład, aby wyrazić bessą perspektywę na USD, inwestor, zamiast kupować dwie partie EURUSD, może kupić jedną część EURUSD i jedną część AUDUSD. Niedoskonała korelacja między dwiema różnymi parami walut pozwala na większą dywersyfikację i nieznacznie niższe ryzyko. Co więcej, banki centralne Australii i Europy mają odmienną politykę monetarną, więc w przypadku wiecu dolarowego dolar australijski może być mniej dotknięty niż euro. lub odwrotnie. Przedsiębiorca może wykorzystać również inne wartości punktowe lub punktowe dla swojej przewagi. Ponownie rozważmy EURUSD i USDCHF. Mają prawie idealną korelację ujemną, ale wartość przesunięcia pipsa w EURUSD wynosi 10 dla wielu 100 000 jednostek, podczas gdy wartość przesunięcia pip w USDCHF wynosi 9,24 dla tej samej liczby jednostek. Oznacza to, że inwestorzy mogą korzystać z USDCHF w celu zabezpieczenia ekspozycji EURUSD. Oto, jak będzie działał hedging: powiedzmy, że przedsiębiorca miał portfel jednej krótkiej serii EURUSD o wartości 100 000 jednostek i jednej krótkiej serii USDCHF o wartości 100 000 jednostek. Gdy EURUSD wzrośnie o dziesięć pipsów lub punktów, inwestor spadnie o 100 na pozycję. Jednak ponieważ USDCHF porusza się w kierunku przeciwnym do EURUSD, krótka pozycja USDCHF byłaby korzystna, prawdopodobnie zbliżając się do dziesięciu pipsów wyżej, do 92,40. Spowodowałoby to stratę netto portfela do -7,60 zamiast -100. Oczywiście zabezpieczenie to oznacza również mniejsze zyski w przypadku silnej wyprzedaży EURUSD. ale w najgorszym przypadku straty stają się relatywnie niższe. Niezależnie od tego, czy chcesz zdywersyfikować swoje pozycje, czy znaleźć alternatywne pary, aby wykorzystać swój pogląd, bardzo ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z korelacji między różnymi parami walut i ich tendencji zmian. Jest to potężna wiedza dla wszystkich profesjonalnych handlowców posiadających więcej niż jedną parę walutową na swoich kontach handlowych. Taka wiedza pomaga przedsiębiorcom, dywersyfikować, zabezpieczać lub podwoić zyski. Konkluzja Aby być skutecznym handlowcem, ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób różne pary walutowe poruszają się względem siebie, dzięki czemu inwestorzy mogą lepiej zrozumieć swoją ekspozycję. Niektóre pary walutowe poruszają się w tandemie ze sobą, podczas gdy inne mogą być biegunowymi przeciwieństwami. Poznanie korelacji walutowych pomaga inwestorom lepiej zarządzać portfelami. Niezależnie od strategii handlowej i tego, czy chcesz zdywersyfikować swoje pozycje, czy znaleźć alternatywne pary, aby wykorzystać swój pogląd, bardzo ważne jest, aby pamiętać o korelacji między różnymi parami walut i ich zmieniającymi się trendami. (Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym samouczkiem dotyczącym rynku Forex.) Korelacja rynku Forex Korelacja walut umożliwia lepszą ocenę ryzyka związanego z kombinacją pozycji. Korelacja mierzy związek istniejący między dwiema parami walut. Na przykład pozwala nam wiedzieć, czy dwie pary walutowe będą się poruszać w podobny sposób, czy też nie. Dwie skorelowane waluty będą miały współczynnik zbliżony do 100, jeśli poruszają się w tym samym kierunku i -100, jeśli poruszają się w przeciwnych kierunkach. Korelacja bliska 0 wskazuje, że ruchy w obu parach walut nie są powiązane. Jak jest obliczana Obliczanie korelacji na tej stronie używa standardowej formuły znanej jako współczynnik korelacji Pearsona. Długość serii jest podana w polu "Np. Okresowa". Więcej informacji na temat obliczeń można znaleźć na stronie Wikipedii: en. wikipedia. orgwikiCorrelationanddependence W jaki sposób wykorzystywane są dane Zarządzanie ryzykiem Może być istotne, aby wiedzieć, czy otwarte pozycje w portfelu są skorelowane. Jeśli masz otwarte transakcje w trzech parach walut, które są silnie skorelowane (na przykład EURUSD, USDCHF i USDNOK), musisz przewidzieć, że jeśli jedna z pozycji osiągnie stop-loss, to dwie pozostałe najprawdopodobniej będą również pozycje straty. W takim przypadku ważne jest dostosowanie wielkości pozycji w celu uniknięcia poważnej straty. Modyfikacja rynku Zmiana korelacji, głównie w długim okresie, może wykazać, że rynek ulega zmianie. Na przykład, jeśli EURUSD i GBPUSD są silnie skorelowane przez kilka miesięcy, a następnie się rozregulowują, może to oznaczać, że nastrój na rynku w stosunku do EUR i GBP jest w trakcie zmiany, można zauważyć początek lub koniec trendu w jedna z dwóch walut. Narzędzia transakcyjneJak używać korelacji walutowej w swoich transakcjach Więc teraz wiesz, czym jest korelacja walut i jak ją odczytać z fantazyjnego wykresu. Ale obstawiamy, że zastanawiasz się, w jaki sposób używanie korelacji walutowych sprawi, że twój trading będzie skuteczniejszy Dlaczego potrzebujesz tej cudownej umiejętności w torbie narzędziowej trader8217 Istnieje kilka powodów: 1. Wyeliminuj handel nieproduktywny Wykorzystując korelacje, możesz pomóc Ci utrzymać pozycję poza pozycjami, które anulują każdy inne na zewnątrz. Jak wyjaśnia poprzednia tabela i przykład, wiemy, że EURUSD i USDCHF przesuwają się w przeciwnym kierunku 100. Otwarcie pozycji długiej EURUSD I długiej USDCHF jest zatem bezcelowe, a czasem drogie. Oprócz dwukrotnego płacenia za spread, każdy ruch w cenie wziąłby jedną parę, a drugą w dół. Chcemy, aby nasza ciężka praca spłacała się z czegoś 2. Wykorzystanie zysków strat 8230Or. Masz możliwość podwojenia pozycji, aby zmaksymalizować zyski. Ponownie, let8217 rozpatrują 1-tygodniową relację EURUSD i GBPUSD z poprzedniego przykładu. Te dwie pary mają silną dodatnią korelację ze GBPUSD po kursie EURUSD praktycznie krok po kroku. Otwarcie pozycji długiej dla każdej pary byłoby w efekcie przyjęciem EURUSD i podwojeniem pozycji. You8217d zasadniczo wykorzystując dźwignię. Zysk z Mucho, jeśli wszystko pójdzie dobrze, a straty dużo, jeśli coś pójdzie nie tak 3. Dywersyfikacja ryzyka Zrozumienie, że istnieją korelacje, pozwala także na używanie różnych par walutowych, ale nadal wykorzystujesz swój punkt widzenia. Zamiast handlować jedną parą walut przez cały czas, możesz rozłożyć ryzyko na dwie pary, które poruszają się w ten sam sposób. Wybierz pary, które mają silną lub bardzo silną korelację (około 0,7). Na przykład EURUSD i GBPUSD mają tendencję do przemieszczania się razem. Niedoskonała korelacja między tymi dwiema parami walut daje możliwość dywersyfikacji, która pomaga zmniejszyć ryzyko. Let8217s mówią, że jesteście silni na USD. Zamiast otwierania dwóch krótkich pozycji EURUSD, można skrócić jeden EURUSD i jeden krótki GBPUSD, co ochroni przed pewnym ryzykiem i zdywersyfikuje ogólną pozycję. W przypadku wyprzedaży dolara amerykańskiego euro może być dotknięte w mniejszym stopniu niż funt. 4. Ryzyko związane z zabezpieczeniem Chociaż hedging może skutkować osiąganiem mniejszych zysków, może również pomóc zminimalizować straty. Jeśli otworzysz długą pozycję EURUSD i zacznie się ona toczyć przeciwko tobie, otwórz małą długą pozycję w parze, która porusza się po przeciwnej stronie EURUSD, na przykład USDCHF. Utrata dużych strat Możesz skorzystać z różnych wartości pipsów dla każdej pary walut. Na przykład, podczas gdy EURUSD i USDCHF mają niemal doskonałą odwrotną korelację -1,0, ich wartości pipsów są różne. Zakładając, że sprzedajesz 10 000 min. Partii, jeden pips za kurs EURUSD to 1, a jeden pips za USDCHF to 0,93. Jeśli kupisz jedną mini-partię EURUSD, możesz ZACHOWAĆ swój handel, kupując jedną małą część USDCHF. Jeśli EURUSD spadnie o 10 pipsów, stracisz 10. Ale twój kurs USDCHF wzrośnie o 9.30. Zamiast zmniejszać się o 10, teraz masz tylko 0,70. Nawet jeśli żywopłot brzmi jak największa rzecz od czasu krojonego chleba, ma pewne wady. W przypadku rajdów EURUSD Twój zysk jest ograniczony z powodu strat z pozycji USDCHF. Również korelacja może się osłabić w dowolnym momencie. Wyobraź sobie, że EURUSD spada o 10 pipsów, a USDCHF rośnie tylko o 5 pipsów, pozostaje płaski, lub cholera, spada również Twoje konto będzie krwawić bardziej czerwone niż Ci się spodoba. Zachowaj ostrożność podczas zabezpieczania 5. Potwierdź wybuchy i unikaj fałszywych wyników Możesz użyć korelacji walutowych, aby potwierdzić swoje sygnały wejścia lub wyjścia. Na przykład wydaje się, że EURUSD testuje znaczący poziom wsparcia. Obserwujesz akcję cenową i chcesz ją sprzedać na przełomie do zła. Ponieważ wiesz, że EURUSD jest dodatnio skorelowany ze GBPUSD i ujemnie skorelowany z USDCHF i USDJPY, sprawdzasz, czy pozostałe trzy pary poruszają się w tej samej skali co EURUSD. Zauważasz, że GBPUSD również notowane są w pobliżu znacznego poziomu wsparcia, a zarówno USDCHF, jak i USDJPY są notowane blisko kluczowych poziomów oporu. Oznacza to, że ostatni ruch jest związany z dolarem amerykańskim i potwierdza możliwe przebicie dla EURUSD, ponieważ pozostałe trzy pary poruszają się podobnie. Więc decydujesz, że będziesz wymieniał wybuch, kiedy się pojawi. Teraz załóżmy, że pozostałe trzy pary NIE przemieszczają się w skali jak EURUSD. GBPUSD trzyma się nie spadając, USDJPY nie rośnie, a USDCHF jest na uboczu. Zwykle jest to silny sygnał, że spadek kursu EURUSD nie jest związany z dolarem amerykańskim i najprawdopodobniej wynika z jakiegoś negatywnego komunikatu UE. Cena może faktycznie handlować poniżej kluczowego poziomu wsparcia, który monitorowałeś, ale ponieważ pozostałe trzy skorelowane pary wahają się w stosunku do EURUSD, nie będzie żadnych następstw cenowych, a cena wróci z powrotem powyżej poziomu wsparcia, co skutkuje fałszywą transakcją. Jeśli nadal chciałeś zamienić tę konfigurację, ponieważ nie uzyskałeś 8220kolejnego potwierdzenia8221 z innych par, możesz rozegrać ją mądrze, zmniejszając ryzyko i handlując z mniejszym rozmiarem pozycji. Zapisz swoje postępy, logując się i oznaczając ukończoną lekcję