Bollinger band tightening

Podstawy zespołów Bollingera W latach 80. John Bollinger, długoletni technik rynku, opracował technikę używania średniej ruchomej z dwoma pasmami handlowymi nad i pod nią. W przeciwieństwie do obliczania procentu z normalnej średniej ruchomej, prążki Bollingera po prostu dodają i odejmują obliczenia odchylenia standardowego. Odchylenie standardowe jest matematyczną formułą, która mierzy zmienność. pokazujący, jak cena akcji może się różnić od jej prawdziwej wartości. Mierząc zmienność cen, zespoły Bollinger dostosowują się do warunków rynkowych. To sprawia, że ​​są bardzo przydatni dla handlowców: mogą znaleźć prawie wszystkie dane dotyczące cen między dwoma zespołami. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak działa ten wskaźnik i jak możesz go zastosować do handlu. (Aby dowiedzieć się więcej na temat zmienności, zobacz Wskazówki dla inwestorów na niestabilnych rynkach.) Co to jest Bollinger Band Bollinger Bands składa się z linii środkowej i dwóch kanałów cenowych (pasma) powyżej i poniżej. Linia środkowa jest wykładniczą średnią ruchomą, a kanały cenowe są standardowymi odchyleniami badanego zasobu. Pasma będą rozszerzać się i zacieśniać, ponieważ akcja cenowa danej emisji staje się niestabilna (ekspansja) lub wiąże się w wąski schemat handlu (skurcz). (Dowiedz się o różnicy między prostymi i wykładniczymi średnimi kroczącymi, sprawdzając Średnie kroczące: czym są) Akcje mogą inwestować przez długi czas w trendach. aczkolwiek z pewną niestabilnością od czasu do czasu. Aby lepiej widzieć trend, inwestorzy używają średniej ruchomej do filtrowania akcji cenowych. W ten sposób handlowcy mogą zbierać ważne informacje o tym, jak rynek się handluje. Na przykład po gwałtownym wzroście lub spadku trendu rynek może się skonsolidować. handel wąską modą i przekraczanie granic powyżej i poniżej średniej kroczącej. Aby lepiej monitorować to zachowanie, handlowcy używają kanałów cenowych, które obejmują aktywność handlową związaną z trendem. Wiemy, że rynki handlują nieregularnie na co dzień, nawet jeśli nadal inwestują w trend wzrostowy lub trend zniżkowy. Technicy używają średnich ruchomych z liniami wsparcia i oporu, aby przewidzieć cenę akcji. Górny opór i niższe linie wsparcia są najpierw rysowane, a następnie ekstrapolowane w celu utworzenia kanałów, w których przedsiębiorca spodziewa się, że ceny zostaną ograniczone. Niektórzy handlowcy rysują proste linie łączące albo szczyty albo tony cen, aby odpowiednio określić górną lub dolną granicę cenową, a następnie dodają równoległe linie, aby zdefiniować kanał, w którym ceny powinny się poruszać. Dopóki ceny nie wypłyną z tego kanału, przedsiębiorca może być dość pewny, że ceny idą zgodnie z oczekiwaniami. Kiedy ceny akcji nieustannie dotykają górnego pasma Bollingera, ceny są uważane za wykupione w odwrotnym kierunku, gdy wciąż dotykają dolnego pasma, ceny są uważane za wyprzedane. wyzwalanie sygnału kupna. Korzystając z pasm Bollingera, określ górne i dolne pasma jako cele cenowe. Jeśli cena odchyla się od dolnego pasma i przekracza średnią 20-dniową (środkowa linia), górny próg przedstawia górną cenę docelową. W silnym trendzie wzrostowym ceny zazwyczaj wahają się pomiędzy górnym pasmem a 20-dniową średnią kroczącą. Kiedy tak się dzieje, przekroczenie 20-dniowej średniej ruchomej ostrzega przed odwróceniem trendu do spadku. (Aby uzyskać więcej informacji na temat mierzenia kierunku aktywów i czerpania z niego zysków, zobacz Monitorowanie cen akcji za pomocą linii trendu.) Frexit skrót od quotrenchqurench jest francuskim spinoffem terminu Brexit, który pojawił się po głosowaniu w Wielkiej Brytanii. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. Runda finansowania, w ramach której inwestorzy nabywają akcje od spółki o niższej wycenie niż wycena na rzecz spółki. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. To. Współczynnik opracowany przez Jacka Treynora, który mierzy zyski przekraczające te, które można było zarobić na ryzyku. Zespół BILLINGER ZBIERANIE Zespół Bollinger Bollinger Bands to bardzo popularna technika analizy technicznej. Wielu handlowców uważa, że ​​im bardziej ceny zbliżają się do górnego pułapu, tym większe wykupienie rynku, a im bliżej ceny będą niższe, tym więcej wyprzedzi rynek. John Bollinger ma zestaw 22 reguł, których należy przestrzegać podczas używania pasm jako systemu transakcyjnego. The Squeeze The squeeze to centralna koncepcja zespołów Bollinger. Kiedy zespoły zbliżają się do siebie, ograniczając średnią ruchomą, nazywa się to ściśnięciem. Zahamowanie sygnalizuje okres niskiej zmienności i jest uważane przez inwestorów za potencjalną oznakę przyszłej zwiększonej zmienności i możliwych okazji handlowych. I odwrotnie, im dalej od siebie poruszają się pasma, tym większa szansa na spadek zmienności i większa możliwość wyjścia z handlu. Jednak te warunki nie są sygnałami handlowymi. Pasma nie podają żadnego wskazania, kiedy zmiana może nastąpić lub jaka droga może się zmienić. Około 90 akcji cenowej występuje między dwoma pasmami. Każde rozbicie powyżej lub poniżej pasm jest ważnym wydarzeniem. Breakout nie jest sygnałem handlowym. Błędem większości ludzi jest przekonanie, że cena uderzająca w jeden z pasm lub przekraczająca ten próg jest sygnałem do kupna lub sprzedaży. Breakouts nie dają wskazówek co do kierunku i zakresu przyszłego ruchu cenowego. Nie jest to samodzielny system. Zespoły Bollingera nie są samodzielnym systemem transakcyjnym. Są po prostu jednym wskaźnikiem mającym na celu dostarczenie przedsiębiorcom informacji dotyczących zmienności cen. John Bollinger sugeruje używanie ich z dwoma lub trzema innymi nieskorelowanymi wskaźnikami, które zapewniają bardziej bezpośrednie sygnały rynkowe. Uważa, że ​​kluczowe jest stosowanie wskaźników opartych na różnych typach danych. Niektóre z jego uprzywilejowanych technik technicznych to: średnia ruchomej dywergencji (MACD), objętość bilansowa i wskaźnik względnej siły (RSI). Najważniejsze jest to, że zespoły Bollinger Bands zostały zaprojektowane w celu odkrywania możliwości, które dają inwestorom większe prawdopodobieństwo sukcesu. Aby wyświetlić akcje spełniające te metody, wypróbuj BEZPŁATNĄ 30-dniową wersję próbną. Metoda I 151 Przebicie na zmienność Lata temu Bruce Babcock z Commodity Traders Consumers Review przeprowadził ze mną wywiad dla tej publikacji. Po wywiadzie rozmawialiśmy przez chwilę - rozmowy stopniowo się odwracały - i okazało się, że jego ulubionym podejściem do handlu towarami było przełamanie zmienności. Nie mogłem uwierzyć własnym uszom. Oto człowiek, który badał więcej systemów transakcyjnych - i robił to tak rygorystycznie - niż ktokolwiek z wyjątkiem Johna Hill of Futures Truth, a on sam twierdził, że jego podejście do dokonywania transakcji było systemem opartym na niestabilności. które uznałem za najlepsze do handlu po wielu badaniach Być może najbardziej eleganckim bezpośrednim zastosowaniem Bollinger Bands jest system przełamywania zmienności. Systemy te istnieją od dawna i istnieją w wielu odmianach i formach. Najwcześniejsze systemy breakout wykorzystywały proste średnie wysokich i niskich wartości, często przesuwane w górę lub w dół. Z upływem czasu często był to prawdziwy zasięg. Nie ma prawdziwego sposobu na stwierdzenie, kiedy zmienność, jak używamy jej teraz, została włączona jako czynnik, ale można by przypuszczać, że któregoś dnia ktoś zauważył, że sygnały breakoutowe działały lepiej, gdy średnie, pasma, koperty itp. Były bliższe narodził się system przełamywania zmienności. (Z pewnością parametry ryzyka i nagrody są lepiej wyrównane, gdy pasma są wąskie, co stanowi główny czynnik w każdym systemie.) Nasza wersja systemu czcigodnej zmienności lotności wykorzystuje BandWidth do ustawienia warunku, a następnie przyjmuje pozycję, gdy wystąpi przełom. Istnieją dwa sposoby wyboru stopexit dla tego podejścia. Po pierwsze, Welles Wilders Parabolic3, prosta, ale elegancka koncepcja. W przypadku zatrzymania dla sygnału kupna, początkowy stop jest ustawiany tuż poniżej zakresu formowania breakoutów, a następnie zwiększany w górę każdego dnia, gdy transakcja jest otwarta. Zupełnie odwrotnie jest w przypadku sprzedaży. Dla tych, którzy chcą osiągnąć większe zyski niż te, które zapewnia stosunkowo konserwatywne podejście paraboliczne, znacznik przeciwnego pasma jest doskonałym sygnałem wyjścia. Pozwala to na poprawki po drodze i powoduje dłuższe transakcje. Tak więc, w zakupie użyj tagu niższego pasma jako wyjścia, a w sprzedaży użyj tagu górnego pasma jako wyjścia. Głównym problemem związanym z pomyślnym wdrożeniem metody I jest coś, co nazywa się fałszywą głową - omówiono to w poprzednim rozdziale. Termin pochodzi z hokeja, ale jest znany również na wielu innych arenach. Pomysł polega na tym, że gracz rzuca łyżwy po lodzie w kierunku przeciwnika. Gdy jeździ na rolkach, odwraca głowę, przygotowując się do podania obrońcy, gdy tylko obrońca się zaangażuje, odwraca ciało w drugą stronę i bezpiecznie strzela strzałem. Wychodząc z Squeeze, akcje często robią to samo, co pierwsze uderzenie w złym kierunku, a następnie wykonują prawdziwy ruch. Zazwyczaj zobaczysz Squeeze, a następnie tag zespołu, po którym następuje prawdziwy ruch. Najczęściej zdarza się to w obrębie pasm i nie otrzymasz sygnału oderwania, dopóki prawdziwy ruch nie zostanie rozpoczęty. Jeśli jednak parametry pasm zostały zaostrzone, ponieważ tak wielu z tych osób korzysta z tego podejścia, może się okazać, że od czasu do czasu pojawi się prawdziwy bicz. Niektóre akcje, indeksy itp. Są bardziej podatne na podróbki niż inne. Spójrz na poprzednie Squeezes dla przedmiotu, który rozważasz i zobacz, czy zawierał podróbki. Gdy jesteś fakerem Dla tych, którzy są skłonni przyjąć niemechaniczne podejście do podróbek, najprostszą strategią jest poczekanie, aż pojawi się Squeeze - warunek jest ustawiony - a następnie odszukaj pierwszy ruch z dala od zakresu handlu. Wymień połowę pozycji pierwszego silnego dnia w przeciwnym kierunku, kierując się pozycją, gdy nastąpi przełamanie i używając parabolicznego lub przeciwległego ogranicznika, aby uniknąć obrażeń. W przypadku, gdy podróbki głowy nie stanowią problemu lub parametry pasma nie są wystarczająco ustawione dla tych, które występują jako problem, możesz wymienić metodę I prosto. Poczekaj tylko na Squeeze i idź z pierwszym breakoutem. Wskaźniki głośności mogą naprawdę dodać wartość. W fazie poprzedzającej fałszywą głowę wyszukuj wskaźnik głośności, taki jak Intraday Intensity lub Accumulation Distribution, aby dać wskazówkę dotyczącą ostatecznej rozdzielczości. MIF to kolejny wskaźnik, który może być przydatny dla poprawy sukcesu i zaufania. Wszystkie są wskaźnikami wolumenu i są uwzględnione w części IV. Parametry systemu przełamywania lotności w oparciu o Squeeze mogą być standardowymi parametrami: średnią 20-dniową i - dwoma standardowymi opcjami odchylenia. Jest to prawdą, ponieważ w tej fazie działania prążki są bardzo blisko siebie, a zatem wyzwalacze są bardzo blisko siebie. Jednak niektórzy handlowcy krótkoterminowi mogą chcieć nieco skrócić średnią, powiedzmy do 15 okresów i nieco zacieśnić pasma, powiedzmy do 1,5 standardowych odchyleń. Istnieje jeszcze jeden parametr, który można ustawić, okres obserwacji dla Squeeze. Im dłużej ustawisz okres oczekiwania - pamiętaj, że domyślnie jest to sześć miesięcy - im większa kompresja, tym większa będzie wybuchowość. Jednak będzie ich mniej. Wydaje się, że zawsze jest cena do zapłacenia. Metoda Najpierw wykrywam kompresję przez Squeeze, a następnie szukam rozszerzenia zasięgu, aby zaistnieć i idzie z tym. Świadomość podrabiania głowy i potwierdzenia wskaźnika objętości może znacząco przyczynić się do odnotowania tego podejścia. Po zbadaniu rozsądnego rozmiaru zasobów - co najmniej kilkuset - należy znaleźć co najmniej kilku kandydatów do oceny w danym dniu. Poszukaj swojej metody I, a następnie postępuj zgodnie z nimi, gdy będą ewoluować. Jest coś w spojrzeniu na dużą liczbę tych konfiguracji, szczególnie ze wskaźnikami głośności, które instruują oko, a tym samym informują o przyszłym procesie selekcji, ponieważ żadne twarde i szybkie reguły nigdy nie mogą. Przedstawiam tutaj pięć wykresów tego typu, aby dać ci wyobrażenie o tym, czego szukać.